交银施罗证新能源指数分级证券投资基金2016年第1季度报告交银新能源分级

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交银施罗证新能源指数分级证券投资基金2016年第1季度报告交银施罗证新能源指数分级证券投资基金2016年第1季度报告2016年3月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年四月二十日第1页共14页1重要提示基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同，于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。2基金产品概况基金简称交银国证新能源指数分级场内简称交银新能基金主代码164905交易代码164905基金运作方式契约型式基金合同生效日2015年3月26日报告期末基金份额总额1,675,149,521.15份投资目标本基金采用指数化投资，紧密标的指数，追求偏离度与误差最小化。本基金力争控制本基金日均偏离度的绝对值不超过0.35%，年误差不超过4%。投资策略本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法标的指数，即按照国证新能源指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地标的指数。业绩比较基准国证新能源指数收益率95%＋银行活期存款利率（税后）5%风险收益特征本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额，其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银新能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简交银新能新能源A新能源B称下属分级基金的场内简交银新能新能源A新能源B称下属分级基金的交易代7150218告期末下属分级基金693,961,345.15490,594,088.00490,594,088.00的份额总额份份份下属分级基金的风险收交银新能源份交银新能源交银新能源益特征额具有与标的A份额具有低B份额具有高指数、以及标预期风险、预预期风险、高的指数所代表期收益相对稳预期收益的特的股票市场相定的特征征似的风险收益特征3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期主要财务指标(2016年1月1日-2016年3月31日)1.本期已实现收益-28,414,694.682.本期利润-171,571,437.823.加权平均基金份额本期利润-0.12954.期末基金资产净值1,372,553,453.355.期末基金份额净值0.819注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益①－③②－④率①率标准差②率③④过去三个-18.10%3.44%-18.00%3.43%-0.10%0.01%月3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较交银施罗证新能源指数分级证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2015年3月26日至2016年3月31日）注：本基金基金合同生效日为2015年3月26日，截至报告期期末，本基金已完成建仓但报告期期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期交银蔡铮先生，复旦大学电子工环球程硕士。历任银行精选分行分析员。2009年加入交混合银施罗德基金管理有限公司，(QDII)2015-03-历任投资研究部数量分析师、蔡铮、交-7年26基金经理助理。2012年银上12月27日至2015年6月证30日担任交银施罗德沪深180公300行业分层等权重指数证券司治投资基金基金经理。理ETF及其联接、交银深证300价值ETF及其联接、交银全球资源混合(QDII)、交银国证新能源指数分级、交银中证海外中国互联网指数（QDII-LOF)、交银中证互联网金融指数分级、交银中证治理指数分级的基金经理，公司量化投资部助理总经理注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的，为基金持有人谋求最大利益。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易制度来旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前确定的投资方案对交易结果进行分配。公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析2016年一季度，国内经济增速仍呈现弱企稳的态势，内需疲软，经济基本面对资本市场的支持力度较为有限。A股市场在季度内表现出大幅向下后盘整震荡的格局，1月份市场在熔断机制的磁吸效应的影响下、在人民币贬值风险的担忧中大幅快速下跌，此后2月份、3月份随着人民币汇率企稳、银行信贷投入加大、经济数据有所好转等利好因素，市场总体表现出震荡修复的格局。就整个一季度而言，市场仍旧跌幅较大，作为国证新能源指数的指数基金，在本季度总体呈现出先急跌后震荡向上的走势。展望二季度，国内经济已有所企稳，处于阶段性弱复苏期间。美联储加息预期有所减弱，但仍处在加息趋势中，人民币贬值压力和CPI回升带来的通胀隐忧会制约国内货币政策放松空间。对二季度的A股市场，我们总体维持谨慎但不悲观的看法。4.5报告期内基金的业绩表现截至2016年3月31日，本基金份额净值为0.819元，本报告期份额净值增长率为-18.10%，同期业绩比较基准增长率为-18.00%4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内无需预警说明。5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况占基金总资产序号项目金额(元)的比例(%)1权益投资1,300,025,980.4889.45其中：股票1,300,025,980.4889.452固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售--金融资产6银行存款和结算备付金合计148,108,203.5310.197其他各项资产5,175,036.010.368合计1,453,309,220.02100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资的股票。5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合占基金资产净值代码行业类别公允价值（元）比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业35,061,748.952.55C制造业1,074,816,607.6278.31D电力、热力、燃气及水生产和供应业97,190,003.557.08E建筑业17,195,551.081.25F批发和零售业19,043,642.861.39G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业39,535,935.542.88J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合17,182,490.881.25合计1,300,025,980.4894.725.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例(％)1002466天齐锂业167,06428,033,339.202.042300118东方日升1,597,16726,640,745.561.943002074国轩高科643,20023,624,736.001.724600549厦门钨业1,191,73822,762,195.801.665600537亿晶光电1,535,47521,957,292.501.606002594比亚迪370,09221,765,110.521.597600406国电南瑞1,505,05921,672,849.601.588300068南都电源1,224,09921,580,865.371.579600104上汽集团1,074,40621,552,584.361.5710600617国新能源1,474,69621,132,393.681.545.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资的股票。5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。5.11投资组合报告附注5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开和处罚。5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同的备选股票库之外的股票。5.11.3其他各项资产构成序号名称金额（元）1存出金214,632.042应收证券清算款-3应收股利-4应收利息25,555.645应收申购款4,934,848.336其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计5,175,036.015.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末投资的股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资的股票。5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。6式基金份额变动单位：份项目交银新能新能源A新能源B本报告期期初809,754,873.44138,602,270.00138,602,270.00基金份额总额本报告期期间基金总申购份1,071,484,164.29--额减：本报告期期间基金总赎483,294,056.58--回份额本报告期期间基金拆分变动-703,983,636.00351,991,818.00351,991,818.00份额本报告期期末693,961,345.15490,594,088.00490,594,088.00基金份额总额注：拆分变动份额为本基金份额之间的配对转换份额。7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份报告期期初管理人持有的本基金份额20,352,593.88本报告期期间买入/申购总份额-本报告期期间卖出/赎回总份额-报告期期末管理人持有的本基金份额20,352,593.88报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比1.21例（%）7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。8备查文件目录8.1备查文件目录1、中国证监会准予交银施罗证新能源指数分级证券投资基金募集注册的文件；2、《交银施罗证新能源指数分级证券投资基金基金合同》；3、《交银施罗证新能源指数分级证券投资基金招募说明书》；4、《交银施罗证新能源指数分级证券投资基金托管协议》；5、基金管理人业务资格批件、营业执照；6、基金托管人业务资格批件、营业执照；7、关于申请募集注册交银施罗证新能源指数分级证券投资基金的法律意见书；8、报告期内交银施罗证新能源指数分级证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。8.2存放地点备查文件存放于基金管理人的办公场所。8.3查阅方式投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(，查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：（免长途话费），，电子邮件：。[查看PDF原文]

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