交银施罗证新能源指数分级证券投资基金2015第四季度报告_交银国证新能源指数
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
展望2016年第一季度，宽松的货币政策有望持续，一些大的措施有望落地，整个经济因此有望从明显下滑过渡到稳步寻底回升，因此我们有理由对未来市场保持谨慎乐观的态度。
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内本基金投资的前十名证券之一南风股份（证券代码：300004）于2015年2月13日公告，公司因违反《民用核安全设备监督管理条例》于近日收到国家核安全局《核安全行政处罚决定书》。据此，国家核安全局责令公司停止民用核安全设备设计、制造活动，限期6 个月进行整改，并处50万元罚款。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1.根据本基金基金合同中关于不定期份额折算的相关，当交银新能源份额的基金份额净值大于或等于1.500元时，本基金将进行不定期份额折算。截至2015年12月17日，交银新能源份额的基金份额净值为1.511元，达到基金合同的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务，本基金管理人以2015年12月18日为不定期份额折算基准日办理了不定期份额折算业务，相关事宜详情请见本基金管理人于2015年12月18日、12月21日、12月22日发布的系列公告。
§3 主要财务指标和基金净值表现
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3、《交银施罗证新能源指数分级证券投资基金招募说明书》；
2、《交银施罗证新能源指数分级证券投资基金基金合同》；
■
5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
报告送出日期：二〇一六年一月二十一日
9.3 查阅方式
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前确定的投资方案对交易结果进行分配。
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
（2015年3月26日至2015年12月31日）
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本基金本报告期末未持有权证。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
注：本基金基金合同生效日为2015年3月26日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§5 投资组合报告
本基金本报告期末未持有债券。
经证券时授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息业务。本页内容未面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 () 。
5.11.3 其他各项资产构成
■
5.1 报告期末基金资产组合情况
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：（免长途话费），，电子邮件：。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
§9 备查文件目录
§6 式基金份额变动
■
本基金遵循指数化投资，绝大部分资产采用完全复制法指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。本基金对该证券的投资遵守本基金管理人基金投资管理相关制度及被动式指数化投资策略。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
3.2 基金净值表现
■
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
注：拆分变动份额为本基金份额之间的配对转换份额及基金折算后调整份额。
8、报告期内交银施罗证新能源指数分级证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
§1 重要提示
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(，查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
5.11.5 报告期末投资的股票中存在流通受限情况的说明
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同，于2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
2.根据本基金基金合同中关于定期份额折算的相关，由于本基金以2015年12月18日为不定期份额折算基准日办理了不定期份额折算业务，距2016年的第一个工作日（即2016年1月4日）不足3个月，因此，本基金决定于2016年的第一个工作日不进行定期份额折算，交银新能源A份额的约定年基准收益率亦相应不予调整，仍沿用2015年的约定年基准收益率，即基金合同生效日（2015年3月26日）中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）+3%，相关事宜详情请见本基金管理人于2015年12月28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗证新能源指数分级证券投资基金不进行定期份额折算的提示性公告》。
4.5报告期内基金的业绩表现
交银施罗证新能源指数分级证券投资基金
4.3 公平交易专项说明
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
5.11 投资组合报告附注
■
■
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
4.3.1 公平交易制度的执行情况
■
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
1、中国证监会准予交银施罗证新能源指数分级证券投资基金募集注册的文件；
9.2 存放地点
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除南风股份（证券代码：300004）外，未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位：份
4.3.2 异常交易行为的专项说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的，为基金持有人谋求最大利益。
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§4 管理人报告
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
■
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同的备选股票库之外的股票。
本基金本报告期内无需预警说明。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、关于申请募集注册交银施罗证新能源指数分级证券投资基金的法律意见书；
基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
截至2015年12月31日，本基金份额净值为1.000元，本报告期份额净值增长率为41.35%，同期业绩比较基准增长率为32.17%
9.1 备查文件目录
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
■
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
单位：份
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
■
本报告中财务资料未经审计。
2015年第四季度，国内经济先行指标出现企稳，但经济增长和企业盈利下行压力依然较大。随着美联储加息，全球资产风险偏好暂获回升。货币政策延续宽松和国家对股市维稳意愿的加强进一步推动了资本市场的反弹行情。作为国证新能源指数的指数基金，在第四季度基金总体呈现出上涨走势。
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易制度来旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
4、《交银施罗证新能源指数分级证券投资基金托管协议》；
本基金本报告期末未持有贵金属。
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
§2 基金产品概况
