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国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金2016第一季度报告？新能源汽车指数基金

来源：互联网
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2016-09-14
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本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

３．２基金净值表现

（２０１５年８月２７日至２０１６年３月３１日）

５．９报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

１、关于准予中小板３００成长交易型式指数证券投资基金变更注册的批复

５．２报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

５．１１．１本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开、处罚的情况。

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

６、法律法规要求备查的其他文件

２）本基金合同生效日为２０１５年８月２７日，本基金在６个月建仓结束时，基金的投资组合比例符合基金合同的有关。

５．１１．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

５．９．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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§８备查文件目录

５．９．２本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。

５．２．１积极投资按行业分类的股票投资组合

本报告期内，本基金出现过超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形并已向中国证监会报告本基金的解决方案，截至本报告期末，本基金的资产净值已恢复至五千万元以上。

４．３公平交易专项说明

３、国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金托管协议

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度投资人权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的权益。

基金托管人：中国银行股份有限公司

§１重要提示

４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

５．１０报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

５．１１投资组合报告附注

５．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

７．２基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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§３主要财务指标和基金净值表现

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

５．２．２指数投资按行业分类的股票投资组合

§７基金管理人运用固有资金投资本基金情况

报告送出日期：二〇一六年四月二十二日

注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

本基金本报告期末未持有可转换债券。

２０１６年初，随着人民币对美元的贬值，资本外流和经济硬着陆担忧加剧，Ａ股出现大幅下跌。上证综指在１月内下跌幅度达到２２．６５％，创下２００９年以来单月最大跌幅。

５．１１．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

基金管理人：国泰基金管理有限公司

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

４．３．２异常交易行为的专项说明

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

§６式基金份额变动

７．１基金管理人持有本基金份额变动情况

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§４管理人报告

５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合

５．１１．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

随着经济数据逐步改善，美元加息预期降低，人民币汇率暂稳，在良好的内外部下，二季度初期Ａ股表现值得期待。但随着对中国经济担忧的加剧，未来Ａ股若要企稳复苏，还需经历一个不断震荡调整的过程。在互联网技术、思维以及盈利模式的革新下，新能源汽车已不单纯再是汽车，而是一个整合Ｏ２Ｏ、车联网、大数据等功能的移动载体及平台。新能源汽车具有超越周期的属性，成为在整体经济放缓、各行业景气度下滑中为数不多的亮点，满足不同类型消费者包括公共服务及民用等多层次需求，具备极强的成长性。投资者充分利用国泰新能源汽车指数分级基金（１６０２２５）的投资价值。

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本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

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８．３查阅方式

客户投诉电话：（０２１）３１０８９０００

作为完全标的指数的被动型基金，本基金避免了不必要的主动操作，减少了交易冲击成本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。

单位：人民币元

本基金在２０１６年第一季度的净值增长率为－１５．６６％，同期业绩比较基准收益率为－１４．９７％。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。

客户服务中心电话：（０２１）３１０８９０００，４００－８８８－８６８８

国泰基金管理有限公司

５．８报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

５．１１．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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本基金本报告期末未持有权证。

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

５．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５、报告期内披露的各项公告

３．２．２自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同，于２０１６年４月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

４．６报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告中财务资料未经审计。

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８．１备查文件目录

５．１报告期末基金资产组合情况

本基金本报告期末未持有贵金属。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本报告期自２０１６年１月１日起至３月３１日止。

基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

４．３．１公平交易制度的执行情况

５．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

４．１基金经理（或基金经理小组）简介

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平１８号８号楼嘉昱大厦１６层－１９层。

一季度新能源汽车由于其较高的弹性，在季初期间下跌幅度和反弹期间上涨幅度均显著超越上证综指。

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

随着季初的大幅下跌，Ａ股估值逐步趋向合理。银行信贷大幅投放，房地产政策频出，稳增长逐步发力，经济数据有所好转，自２月以来，Ａ股逐渐进入震荡调整阶段。３月随着的召开，各项政策偏暖，央行宣布降准，转融资业务恢复，注册制和战略新兴板的延后缓解了Ａ股扩容压力。另一方面美元自３月以来小幅走弱，美联储言论偏，人民币对美元汇率逐步企稳。在内外部良好的作用下，Ａ股自３月开始出现大幅上涨，上证综指单月涨幅１１．７５％。

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有的，本基金将按法律法规的执行。

３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

§２基金产品概况

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２、国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同

§５投资组合报告

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

本基金本报告期末未持有股指期货。

５．１１．３其他资产构成

本基金本报告期末未持有债券。

二〇一六年四月二十二日