富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金二0一六年第4季度报告

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年

　　1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证

　　复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。

　　§2基金产品概况

　　基金简称富国中证新能源汽车指数分级

　　场内简称新能源车

　　基金主代码161028

　　基金运作方式契约型开放式

　　基金合同生效日2015年03月30日

　　报告期末基金份额5,310,597,368.49

　　本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证新能源汽车指

　　投资目标数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩

　　比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，

　　年跟踪误差控制在4%以内。

　　本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资

　　平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成

　　份股在中证新能源汽车指数中的组成及其基准权重构建股

　　投资策略票投资组合，以拟合、跟踪中证新能源汽车指数的收益表

　　现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调

　　整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间

　　的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差

　　控制在4%以内。

　　业绩比较基准95%×中证新能源汽车指数收益率＋5%×银行人民币活期

　　存款利率（税后）

　　风险收益特征本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益

　　基金管理人富国基金管理有限公司

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司

　　下属分级基金的基新能车A新能车B富国中证新能源汽车指

　　金简称数分级

　　下属分级基金场内新能车A新能车B新能源车

　　下属分级基金的交150211150212161028

　　报告期末下属分级

　　基金的份额总额908,784,402.00908,784,403.003,493,028,563.49

　　（单位：份）

　　富国新能源汽车富国新能源汽

　　下属分级基金的风A份额具有低预车B份额具有本基金为股票型基金，

　　险收益特征期风险、预期收高预期风险、具有较高预期风险、较

　　益相对稳定的特预期收益相对高预期收益的特征。

　　征。较高的特征。

　　§3主要财务指标和基金净值表现

　　3.1主要财务指标

　　单位：人民币

　　主要财务指标报告期（2016年10月01日-

　　2016年12月31日）

　　1.本期已实现收益-30,467,335.97

　　2.本期利润-179,342,753.83

　　3.加权平均基金份额本期利润-0.0321

　　4.期末基金资产净值4,361,803,708.14

　　5.期末基金份额净值0.821

　　注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2基金净值表现

　　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　净值增长净值增长业绩比较业绩比较基

　　阶段率①率标准差基准收益准收益率标①-③②-④

　　②率③准差④

　　过去三个月-4.20%0.94%-3.79%0.94%-0.41%0.00%

　　注：过去三个月指2016年10月1日－2016年12月31日。

　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

　　基准收益率变动的比较

　　注：1、截止日期为2016年12月31日。

　　2、本基金于2015年3月30日成立，建仓期6个月，从2015年3月30日起至

　　2015年9月29日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

　　3.3其他指标

　　其他指标报告期末（2016年12月31日）

　　新能车A与新能车B基金份额配比1:1

　　期末新能车A份额参考净值1.002

　　期末新能车A份额累计参考净值1.095

　　期末新能车B份额参考净值0.640

　　期末新能车B份额累计参考净值0.640

　　2016年富国新能车A的预计年收益率5.00%

　　§4管理人报告

　　4.1基金经理（或基金经理小组）简介

　　任本基金的基金经理证券从

　　姓名职务期限业年限说明

　　任职日期离任日期

　　本基金基金硕士，自2007年7月至

　　牛志冬经理兼任量2015-05-13－102010年8月任华夏基金管理

　　化投资副总有限公司研究员；自2010年

　　监、富国中8月至2012年4月任富国基

　　证移动互联金管理有限公司基金经理助

　　网指数分级理；自2012年4月至

　　证券投资基2015年3月任富国基金管理

　　金、富国中有限公司投资经理；自

　　证医药主题2015年5月起任富国中证移

　　指数增强型动互联网指数分级证券投资

　　证券投资基基金、富国中证新能源汽车

　　金（LOF）指数分级证券投资基金基金

　　基金经理经理，自2016年11月起任

　　富国中证医药主题指数增强

　　型证券投资基金（LOF）基金

　　经理，兼任量化投资副总监。

　　具有基金从业资格。

　　本基金基金

　　经理兼任量

　　化投资部量硕士，自2007年7月至

　　化投资总监2015年3月任上海申银万国

　　助理、富国证券研究所有限公司分析师；

　　中证国有企自2015年3月至2015年

　　业改革指数6月任富国基金管理有限公司

　　分级证券投基金经理助理；2015年6月

　　资基金、富起任富国中证军工指数分级

　　国中证军工证券投资基金、富国中证国

　　指数分级证有企业改革指数分级证券投

　　券投资基金、资基金、富国中证新能源汽

　　张圣贤富国中证工2015-06-05－10车指数分级证券投资基金基

　　业4.0指数金经理；自2015年8月起任

　　分级证券投富国中证工业4.0指数分级

　　资基金、富证券投资基金、富国中证体

　　国中证体育育产业指数分级证券投资基

　　产业指数分金基金经理，2016年2月起

　　级证券投资任富国中证智能汽车指数证

　　基金、富国券投资基金（LOF）基金经理，

　　中证智能汽兼量化投资部量化投资总监

　　车指数证券助理。具有基金从业资格。

　　（LOF）基

　　注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

　　2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　　本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

　　4.3公平交易专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

　　事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

　　事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

　　事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

　　本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

　　4.3.2异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现异常交易行为。

　　公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

　　回顾4季度，由于国庆期间各地陆续出台房地产限购政策，在资产荒的大

　　背景下，市场预期房地产投资资金将回流股市，国庆节后A股迎来大幅反弹。

　　其中，受益于财政刺激力度加大的PPP相关行业如建筑装饰、建筑材料等行业

　　表现较好，同时受益于供给侧改革的煤炭等行业在期货价格的带动下持续上涨。

　　进入11月，在安邦举牌中国建筑、前海人寿举牌格力电器等信息刺激下，资产

　　荒逻辑得到进一步加强，低估值蓝筹股加速上涨，沪深300表现突出，全月上

　　涨6.05%。12月以来，随着监管层加强对保险举牌行为的监管，前期推动大盘

　　上涨的资产荒逻辑受到抑制，相关举牌概念股出现明显回调。同时，央行持续收紧资金引发债市去杠杆行情，国债期货出现跌停现象，国债利率及银行间回购利率均出现明显上升，由此也导致股市资金紧张，带动股市回调，进入休整期。总体来看，4季度A股冲高回落，上证综指上涨3.29%，沪深300上涨

　　1.75%，创业板指下跌8.74%。其中，中证新能源汽车指数4季度下跌4%。

　　在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

　　4.5报告期内基金的业绩表现

　　本报告期，本基金份额净值增长率为-4.2%，同期业绩比较基准收益率为-3.79%。

　　4.6报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　本报告期无需要说明的相关情形。

　　§5投资组合报告

　　5.1报告期末基金资产组合情况

　　序号项目金额（元）占基金总资产的比例

　　1权益投资4,119,469,803.4294.22

　　其中：股票4,119,469,803.4294.22

　　2固定收益投资－－

　　其中：债券－－

　　资产支持证券－－

　　3贵金属投资－－

　　4金融衍生品投资－－

　　5买入返售金融资产－－

　　其中：买断式回购的买入返售金－－

　　6银行存款和结算备付金合计251,742,025.235.76

　　7其他资产829,956.120.02

　　8合计4,372,041,784.77100.00

　　5.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

　　代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例

　　A农、林、牧、渔业－－

　　B采矿业－－

　　C制造业585,769.720.01

　　D电力、热力、燃气及水生产和供应业37,917.660.00

　　E建筑业15,592.230.00

　　F批发和零售业－－

　　G交通运输、仓储和邮政业9,458.680.00

　　H住宿和餐饮业－－

　　I信息传输、软件和信息技术服务业241,692.200.01

　　J金融业106,780.000.00

　　K房地产业－－

　　L租赁和商务服务业－－

　　M科学研究和技术服务业－－

　　N水利、环境和公共设施管理业－－

　　O居民服务、修理和其他服务业－－

　　P教育－－

　　Q卫生和社会工作－－

　　R文化、体育和娱乐业－－

　　S综合－－

　　合计997,210.490.02

　　5.3报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

　　代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例

　　A农、林、牧、渔业－－

　　B采矿业49,923,768.571.14

　　C制造业3,908,247,060.3489.60

　　D电力、热力、燃气及水生产和供应业－－

　　E建筑业32,386,946.580.74

　　F批发和零售业54,468,080.791.25

　　G交通运输、仓储和邮政业36,722,462.560.84

　　H住宿和餐饮业－－

　　I信息传输、软件和信息技术服务业－－

　　J金融业－－

　　K房地产业36,724,274.090.84

　　L租赁和商务服务业－－

　　M科学研究和技术服务业－－

　　N水利、环境和公共设施管理业－－

　　O居民服务、修理和其他服务业－－

　　P教育－－

　　Q卫生和社会工作－－

　　R文化、体育和娱乐业－－

　　S综合－－

　　合计4,118,472,592.9394.42

　　5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　　5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

　　票投资明细

　　序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例

　　1002594比亚迪3,827,037190,127,198.164.36

　　2600066宇通客车9,346,024183,088,610.164.20

　　3300124汇川技术6,771,382137,662,196.063.16

　　4002466天齐锂业4,197,896136,221,725.203.12

　　5000559万向钱潮8,071,033107,021,897.582.45

　　6600166福田汽车32,850,592101,508,329.282.33

　　7002460赣锋锂业3,707,05098,273,895.502.25

　　8002407多氟多3,535,30796,478,528.032.21

　　9600699均胜电子2,859,59994,624,130.912.17

　　10002340格林美14,336,12093,901,586.002.15

　　5.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

　　票投资明细

　　序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例

　　1600996贵广网络12,500234,875.000.01

　　2601375中原证券26,695106,780.000.00

　　3603298杭叉集团3,64188,403.480.00

　　4603228景旺电子3,49180,851.560.00

　　5603577汇金通2,46069,642.600.00

　　5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

　　注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　　5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　公允价值变动总额合计(元)－

　　股指期货投资本期收益(元)－

　　股指期货投资本期公允价值变动(元)－

　　注：本基金本报告期末未投资股指期货。

　　5.10.2本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

　　5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.11.1本期国债期货投资政策

　　本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

　　5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　公允价值变动总额合计（元）－

　　国债期货投资本期收益（元）－

　　国债期货投资本期公允价值变动（元）－

　　注：本基金本报告期末未投资国债期货。

　　5.11.3本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期末未投资国债期货。

　　5.12投资组合报告附注

　　5.12.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

　　调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　5.12.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

　　报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

　　5.12.3其他资产构成

　　序号名称金额（元）

　　1存出保证金255,701.46

　　2应收证券清算款67,702.35

　　3应收股利－

　　4应收利息55,875.73

　　5应收申购款450,676.58

　　6其他应收款－

　　7待摊费用－

　　8其他－

　　9合计829,956.12

　　5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　5.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。

　　5.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　金额单位：人民币元

　　序号股票代码股票名称流通受限部分的占基金资产净流通受限情况说明

　　公允价值(元)值比例（%）

　　1601375中原证券106,780.000.00新股认购

　　2603228景旺电子80,851.560.00新股认购

　　5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

　　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　　§6开放式基金份额变动

　　项目新能车A新能车B富国中证新能源汽车

　　报告期期初基金份额总额1,174,257,742.001,174,257,743.003,502,078,163.15

　　报告期期间基金总申购份额－－134,277,231.07

　　减：报告期期间基金总赎回份额－－830,723,387.97

　　报告期期间基金拆分变动份额-265,473,340.00-265,473,340.00687,396,557.24

　　（份额减少以“-”填列）

　　报告期期末基金份额总额908,784,402.00908,784,403.003,493,028,563.49

　　注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。

　　§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

　　报告期期初管理人持有的本基金份额－

　　报告期期间买入/申购总份额－

　　报告期期间卖出/赎回总份额－

　　报告期期末管理人持有的本基金份额－

　　报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）－

　　7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

　　§8备查文件目录

　　8.1备查文件目录

　　1、中国证监会批准设立富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的文件2、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同