金融工程:2金融工程：期现价差继续缩小珍惜3000点以下的美好时光(8月第2周

沪深300指数上周小幅上涨,涨跌幅为0.04%。期货方面,根据收盘价计算,近月、次月、下季、隔季合约的涨跌幅分别为0.35%、0.42%、0.24%、0.54%。近月、次月、下季和隔季合约的收盘价期现价差分别为-12.11、-38.51、-90.91和-125.31点。从期货市场表现和价差的期限结构来看,多数合约的期现价差有所缩小。

根据中信一级行业分类,上周各板块涨跌不一

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上周的期货公司的持仓数据显示,前20家所持合约的买卖单数量均有所下降。其中,银河期货、国泰君安和中信期货是持买单量最大的三家;中信期货、国泰君安和银河期货是持卖单量最大的三家。

沪深300指数上周小幅上涨,涨跌幅为0.04%

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从前20家机构所持买卖单数据来看,多空头主力趋于集中

珍惜3000点以下的美好时光上周市场在沪深两地交易所对短期交易监管升级的重压之下并未大幅下跌,周一下跌后如期形成低位买入机会,并在后续四个交易日持续线,企稳迹象初显。我们维持上证综指三季度3500点目标不变,当前3000点以下的徘徊仍是难得的配置时间窗口,务必珍惜。看多逻辑依旧是上周的三个维度:货币政策、宏观经济、企业盈利,其中货币方面上周债市继续大幅上涨,海外央行纷纷降息如、英国等,且英国进一步提高QE购债规模成为亮点,周五美国非农亮眼但失业率逆势上行,年内加息概率虽有提升但边际变化有限,虽然当前美国二度加息时点是全球大类资产价格走势的风暴中心,但在短期美国总统选举前仍可能因因素而延后,因此目前的海外央行货币政策都是我们的加分项,并如期促成国内债市上周大涨,兑现我们“股债双牛”判断的后一个牛市;本周即将披露7月工业数据,预计整体平稳,我们对CPI、PPI的7月预测为1.8%(下行)、-2.1%(上行),单月来看典型的复苏期走势,股票资产理应获得青睐,三季度主板企业盈利方面也将录得显著回升;主板择时观点:加仓至高仓位,本周即将披露的物价数据或将成为重要上涨催化剂;行业配置关注:石油石化、商贸零售、银行。

根据中信一级行业分类,上周各板块涨跌不一。行业方面,房地产、钢铁和商贸零售领涨,家电、国防军工和食品饮料领跌。个股方面,万科A、辽宁成大和民生银行对指数的正向贡献度最高,中国平安、伊利股份和贵州茅台对指数的负向贡献度最高。